货币基金规模
截至2016 年一季度,发行在外的货币基金共221 只。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一季度新发行货币基金6 只,总发行份额约36 亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)比较来看,一季度较四季度少发行14 只,且总发行额较四季度大幅减少约342 亿。
一季度末,货币基金总资产和净资产分别为44457 亿和41868 亿,四季度分别为46296 亿和44246 亿。一季度较四季度总资产减少1839 亿,净资产减少2379 亿。平均总资产和平均净资产分别减少4 亿和6 亿,至206 亿和194 亿。货币基金规模自2014 年以来首次缩水。
申购赎回
2016 年一季度215 只老货币基金中有114 只出现净申购,98 只出现净赎回,其余无数据或者无申购赎回。总体来看,一季度货币基金总体仍处于净申购状态。
货币基金收益率
一季度货币基金平均7 日年化收益率为2.67%,较四季度继续下行12BP,已连续四个季度下行,下行幅度与四季度下行幅度相当(11BP)。
剩余期限
2016 年一季度货币基金投资组合平均剩余期限为79,较四季度上升约1 天。报告期内平均剩余期限最小值和最大值分别为52 天和99 天(最小值较四季度减少9 天,最大值较四季度减少8 天)。
偏离度
2016年一季度货币基金偏离度绝对均值为0.10,较四季度的0.11下降0.01,报告期内偏离度最高值和最低值平均值分别为0.16和0.04,较四季度分别下降0.03和0.02。
大类资产配臵
截至2016 年一季度,债券、银行存款、买入返售与其他资产的总资产占比分别为37.1%、56.4%、5.4%和1.1%。债券和银行存款占比分别提升5.7 和3.2 个百分点;买入返售占比下降8.5 个百分点,绝对水平与三季度相当;其他资产占比与四季度基本持平。
券种配臵
券种配臵中,国债占比3.3%,金融债15.5%,央票0.2%,企业债(不含短融和中票,下同)0.1%,短融30.7%,中票1.0%,同业存单49.2%。
较四季度,一季度国债、同业存单占比继续上行,分别上升0.5、10.0个百分点,金融债、企业债和短融占比继续下行,分别下降1.2、0.1 和9.6 个百分点,央票和中票变化较小。一季度,同业存单已成为占比最大的券种,较短融高出近8 个百分点。