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研究报告:第一创业-金融工程期权周报:波动率低位游走,市场情绪略回暖-161017

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-10-20 08:07:03
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 李怀军
研报出处: 第一创业 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 252 KB 分享者: gao****68 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        摘要:
        行情分析:50ETF  震荡上行,整体走势弱于大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最后收于2.266  元;期权方面,认沽和认购当月合约具有较高的活跃度,认购期权成交量高于认沽。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  从持仓角度来看,认购与认沽的总持仓均有所增加;成交量认沽认购比较前一周有明显下降,显示市场投资者谨慎情绪有所缓解。
        波动率分析:短期波动率指数和长期波动率指数全面走低,仍处低位。
        iVix  指数持续走低创上线来新低,预计本周标的波动率将触底反弹,大盘震幅将扩大。
        策略:考虑目前波动率处低位,期权较便宜,可适度做多波动率,但由于沪指依旧在窄幅震荡区间运行,上方受制于年线压力,迭加12月美联储加息预期升温,因此须注意及时获利了结,中期则可逢高平仓卖出10  月认沽期权,等待远期合约的建仓机会。
        

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