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研究报告:东北证券-HMM指数择时研究之理论篇-170111

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-1-11 14:29:44
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈亚龙
研报出处: 东北证券 研报页数: 34 页 推荐评级: 29
研报大小: 1,445 KB 分享者: kaimings 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    本篇报告是HMM指数择时系列研究报告的第二篇——理论篇,我们在上一篇实战篇的基础上,首先回顾了HMM三大算法:概率计算算法、学习算法及预测算法;同时,我们也提供了五个案例解析。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其次提出了基于无监督学习HMM评估方法,得到dist是一个很好的评估模型估计误差、状态估计精度及状态估计稳定性的指标。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)最后,我们根据dist值进一步对上一篇报告中的观测变量日收益率指标进行反思,同时把日MAshort/long指标和日收益率指标进行对比,根据dist的大小与对??的敏感度,得出当训练长度足够长时,日MAshort/long指标较日收益率指标更适合作为HMM的观测变量。

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