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研究报告:方正中期期货-期权日报-170209

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-02-10 15:21:01
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 922 KB 分享者: is****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

要点:
        现货方面:指数今日反弹,截至收盘,50ETF涨0.26%,盘中冲高回落,我们判断短期50ETF将维持震荡态势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】美元短期连续回升,基本探底成功,人民币则继续面临贬值风险,对A股不利;市场短期市场资金紧张状况难改。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)短期A股上涨概率较小,恐维持弱势震荡态势,目前,波动率继续走低,投资者应逢高卖出认购期权收取权利金。
        期权方面:从成交及持仓上看,认购及认沽期权成交有所下降,短期震荡对于股市伤害较大,中期来看,我们预计成交量低迷的态势难以改观。
        波动率低位震荡,虽然年前创下历史新低,达到12%,但内外部环境皆不支持股市出现大幅波动的情况,我们判断中期内股市仍将震荡走弱,在成交量萎靡的情况下,波动率恐维持低位,投资者应卖出跨式套利做空波动率,同时获取时间收益。
        

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