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研究报告:方正中期期货-期权日报-170222

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-02-23 14:58:34
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 牛秋乐
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 833 KB 分享者: Rob****55 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        现货方面:2月22日上证50ETF现货报收于2.396,上涨0.13%,维持较强走势,指数成交量略有放大,但并不明显,资金是否在大规模流入仍待观察,但资金开始显示做多能量,受益于政策面的提振及股指期货放开,指数有望回升,但回升力度和幅度仍需成交量增长的数据印证,目前仍难以看到这一点,目前波动率已经降至历史低位11%左右水平,并有所回升,我们判断波动率难以继续下降,投资者可以逢低做多波动率,获得短期波动率上升的收益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        期权方面:从成交及持仓上看,认购及认沽期权成交有所回升,显示市场人气开始转强,今日50ETF成交量有所回升,但股市走强仍需成交量连续放大才可确认,成交量近期能否放大近期仍需保持观察。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        波动率低位震荡,已经创下历史新低,达到11%,但短期指数有走强的态势,成交量也继续萎靡,短期波动率恐回升,投资者应逢低买入认购期权,或者做多波动率。
        明日策略推荐:
        短线投机策略:短线可①买入50ETF期权2月购2.35;或者②卖出50ETF期权2月沽2.4;波动率策略:做多波动率,同时买入50ETF期权2月购2.35及2月沽2.35。
        

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