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研究报告:方正中期期货-期权市场分析报告:指数跳空上涨,买入远月认购期权-170316

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-03-17 16:48:10
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 彭博,牛秋乐
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 654 KB 分享者: 54****0 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        现货方面:3月16日上证50ETF现货报收于2.369,涨0.64%,指数跳空反弹,短期利空因素释放,美联储16日议息会议决定加息,市场已经充分预期,指数大幅回升,两会结束后,房地产市场限购加剧,资金有望入场股市,短期股市风险较小,上证50指数向好态势不该,投资者可以买入远月认购期权。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        期权方面:从成交及持仓上看,认购及认沽期权成交较昨日有所回升,总成交依然在40万手左右,总持仓维持阶段性高位,认购期权持仓有所下降,表明认购期权有平仓,短期市场探底反弹,波动率有走高态势,成交和持仓料进一步增加。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        受股市上涨影响,期权波动率反弹,收盘后波动率回升至12.81,历史波动率在9.44,有所反弹,短期依然底部震荡,需要关注短期指数上升幅度,波动率长期低位难以持续,短期投资者应可以考虑日历价差策略,卖出3月2.4认购期权,买入5月2.4认购期权,获取时间价值收益,中长期可以关注做多波动率的可能。
        明日策略推荐:
        短线投机策略:短线可①卖出50ETF期权3月购2.4;或者②卖出50ETF期权3月沽2.4;波动率及时间策略:日历价差策略,卖出50ETF期权3月购2.4,买入5月购2.4。
        

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