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研究报告:东海证券-金融工程日报-170422

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-04-25 11:31:02
研报栏目: 金融工程 研报类型: (DOC) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 480 KB 分享者: jer****3! 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要指数
        最新一个交易日,各指数涨跌不一,上证50指数涨幅最大(0.51%),中证500指数则跌幅最大(-0.74%);最新5个交易日各指数均下挫,中证500指数跌幅最为明显(-3.48%);最新22个交易日,除沪深300上涨0.50%以外,其它指数均为下跌,创业板指数跌幅最大(-5.88%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新一个交易日,各行业涨跌不一,银行表现最为出色,涨幅超过1.00%,而食品饮料则跌幅最大(-1.41%);最近5个交易日,除了家用电器、食品饮料和医药生物上涨,其它行业整体下滑,钢铁行业跌幅最大(-7.39%);近一个月来建筑装饰行业表现最好,上涨3.26%,综合行业则重挫9.83%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两融
        上一交易日,两融余额规模继续下滑,2017年4月20日两融余额为9266.26亿元,其中融资余额9312.18亿元,融券余额45.92亿元。行业中,非银、房地产、医药生物、计算机、有色金属的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。
        股指期货
        最新一个交易日,当前主力合约IH1705、IC1705、IF1705处于负基差  ,年化对冲成本都在9%左右,其中IC1705负基差最大。
        期权
        最新交易日的期权虚值结构  中,远月沽虚值大于远月购虚值,沽9月2.35元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示2.73%)。4月合约行权日已逼近,其虚值开始向0轴收敛,最大为沽4月2.350行权合约的虚值(0.26%)。
        

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