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研究报告:信达期货-豆粕期权周报:7月合约即将到期,构造买入日历价差策略-170522

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-23 16:29:34
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张秀峰,何曙慧
研报出处: 信达期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 777 KB 分享者: 你好****2 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        摘要
        (1)截至2017年5月19日当周,豆粕期权累计成交20.4万手,成交量PC比率为0.83,持仓量PC比率为0.86,市场看空情绪明显增加。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        (2)  目前,美豆种植天气升水支撑,不足以改变整体市场供大于求的格局,仅是延缓整体氛围,大豆价格将继续承压。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        (3)  国内豆粕价格在2723企稳反弹。目前主力09合约仍在2700-3000区间震荡。过去一周M1709震荡下跌,跌破2760的支撑,预计后期仍是震荡下跌。此外,考虑到7月合约即将到期,时间价值加速消逝。推荐1:买入日历价差策略,推荐2:选择看跌期权构造熊市价差策略。
        

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