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研究报告:东海证券-金融工程日报-170526

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-26 13:03:48
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,222 KB 分享者: zha****ing 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据
        主  要  指  数
        最新一个交易日,各指数均上涨,其中金融指数(4.81%)和上证  50(2.74%)大幅上涨,中小盘股票涨幅不大;最新  5  个交易日,上证50  表现强势(5.04%),中证  500  走势较弱(-2.10%);最新  22  个交易日,上证  50  上涨明显  5.62%,中证  500(-4.69%)和金融指数(-4.59%)走势较弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行  业
        最新一个交易日,除家用电器表现不佳(-0.41%)外,各行业均告上涨,其中非银金融、银行、房地产涨幅分列前三,分别上涨  4.18%、3.36%、2.51%;最近  5  个交易日,非银金融、银行分别上涨  5.50%、5.46%,居于涨幅前列,其他行业大多下跌,国防军工跌幅最大(-4.64%);近一个月来,除银行(5.83%)、非银金融(5.69%)、食品饮料(1.62%)、家用电器(1.26%)四个行业上涨外,其他行业都下跌,国防军工重挫  16.81%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两  融
        5  月  24  日两融余额规模继续下降,两融余额为  8756.13  亿元,其中融资余额  8705.31  亿元,融券余额  50.82  亿元。行业中,非银、房地产、医药生物的两融余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。
        股  指  期  货
        最新一个交易日,当前主力合约  IH1706、IC1706  处于负基差  ,负基差较昨日有所收敛,IF1706  基差转正,变化最大。
        期  权
        最新交易日的期权虚值结构中,远月沽虚值与远月购虚值基本相同,沽  12  月  2.45  元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示3.23%)。6  月沽虚值大于近月购虚值,沽  6  月  2.495  元行权价合约的虚值最大(百分比表示  1.19%)。购  6  月、购  7  月、购  9  月部分合约虚值仍然显示为负,看空气氛仍浓。
        

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