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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:白糖标的微跌,看跌期权普涨-170526

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-05-26 16:37:30
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 23 KB 分享者: yus****88 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日SR1709下跌-0.30%,成交量为23.99万手,持仓量为54.86万手,日增仓-20446手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.72%、10.17%、10.59%和10.07%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        5月26号,白糖期权总成交量10296手,持仓量74258手,成交额947.64万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.31和0.95,看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为10.15%,贴近历史波动率,较为合理。
        白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大,分别占有59.11%和57.74%,  流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占19.85%,持仓量占24.48%,剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份期权合约受波动率下降影响,看涨期权绝大多数下跌,看跌期权普遍上涨。看涨期权SR709-C-7000跌幅最大为-18.52%,看跌期权SR709-P-6500涨幅幅最大为10.13%。
        受标的微跌,波动率没有太大变化影响。策略方面可以考虑继续持有跨式盘整组合,即卖出SR709-C-6600和卖出  SR709-P-6600。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权,如买入SR709-P-6100,或买入较大虚值的看涨期权,如买入SR709-C-7300。
        

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