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研究报告:东海证券-金融工程日报-170621

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-06-21 14:18:25
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,075 KB 分享者: liu****853 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据
        主要指数
        最新一个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数上涨0.27%,上证50  下跌明显,跌幅为-0.39%;最新5  交易日,各指数涨跌不一,金融指数上涨1.78%,上证50  下跌1.62%;最新22  个交易日,创业板指数下跌0.09%,其余各指数均上涨,上证50  上涨明显,涨幅为4.69%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新一个交易日,各行业涨跌不一。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)有色金属上涨最为明显,涨幅为1.02%,国防军工下跌0.72%;最近5  个交易日,各行业涨跌不一,国防军工涨幅最大,上涨4.22%,食品饮料下跌2.19%;近一个月来,各行业涨跌不一,建筑材料下跌2.31%,家用电器上涨9.00%。
        两融
        6  月19  日两融余额为8718.33  亿元,有所上涨,其中融资余额8674.72亿元,融券余额43.61  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。
        股指期货
        最新一个交易日,当前主力合约IH1707、IC1707  及IF1707  处于负基差,年化对冲成本小于10%。
        期权
        最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。购12  月2.500  元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示4.04%)。购6  月2.495  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.7%)。6  月合约接近到期,虚值向0  轴收敛。
        

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