豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货的主力九月合约6 月21 日盘振荡,日盘价格收于2696 元,当日成交量为89.83 万手,持仓量为243 万手,成交量、持仓量保持稳定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
豆粕期权当日总成交量增长至1.24 万手(单边),持仓量为9.94 万手,豆粕期权持仓量继续增加。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)九月合约成交量占所有合约的80%,持仓量占比62%,九月合约的成交量占比维持稳定。豆粕期权成交量PC_Ratio 大幅走低至0.54,持仓量PC_Ratio 则维持在0.69,看涨期权成交大幅增加,反映市场情绪转为乐观,次日或有上行行情。
九月豆粕期权平值合约行权价维持在至2700 的位置,波动率维持稳定。前期受节后受外盘价格变动影响,波动率出现明显抬升,现在波动率逐步回归稳定,预计豆粕近期在2600-2750 区间内运动,建议卖出宽跨组合。今日卖出宽跨组合1(m1709-C-2750 和m1709-P-2650)损益-1 元/份,而卖出宽跨组合2(m1709-C-2800 和m1709-P-2600)损益0元/份。
白糖期权行情介绍和分析
白糖期货的主力九月约6 月21 日振荡,日盘价格收于6545,今日成交量为20.60 万手,持仓量为59.66 万手,成交量、持仓量维持稳定。
白糖期权今日成交量为2669 手(单边,下同),持仓量为3.89 万手,持仓量维持稳定。白糖期权九月成交量占比为所有合约的55%,持仓量占比为55%,考虑到九月合约到期日渐近,九月合约成交占比有所降低。今日白糖期权整体成交量PC_Ratio 上升至1.25的高位,持仓量PC_Ratio 则维持在0.73,市场投资者仍以看跌情绪为主。
白糖期货今日价格继续振荡,从期权成交占比来看市场投资者情绪以悲观为主,而白糖的波动率则一直处于历史低位,波动率继续下行空间有限,近期不适合继续卖出宽跨组合(对应看空波动率)。卖出宽跨组合1(SR709C6600,SR709P6400)今日损益为-2.5元/份,卖出宽跨组合2(SR709C6700,SR709P6300)今日损益为0.5 元/份。