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研究报告:华泰期货-期权日报:豆粕情绪转好,白糖易跌难涨-170622

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-06-22 10:49:39
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗剑
研报出处: 华泰期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 982 KB 分享者: asd****ll 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        豆粕期权行情介绍和分析
        豆粕期货的主力九月合约6  月21  日盘振荡,日盘价格收于2696  元,当日成交量为89.83  万手,持仓量为243  万手,成交量、持仓量保持稳定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        豆粕期权当日总成交量增长至1.24  万手(单边),持仓量为9.94  万手,豆粕期权持仓量继续增加。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)九月合约成交量占所有合约的80%,持仓量占比62%,九月合约的成交量占比维持稳定。豆粕期权成交量PC_Ratio  大幅走低至0.54,持仓量PC_Ratio  则维持在0.69,看涨期权成交大幅增加,反映市场情绪转为乐观,次日或有上行行情。
        九月豆粕期权平值合约行权价维持在至2700  的位置,波动率维持稳定。前期受节后受外盘价格变动影响,波动率出现明显抬升,现在波动率逐步回归稳定,预计豆粕近期在2600-2750  区间内运动,建议卖出宽跨组合。今日卖出宽跨组合1(m1709-C-2750  和m1709-P-2650)损益-1  元/份,而卖出宽跨组合2(m1709-C-2800  和m1709-P-2600)损益0元/份。
        白糖期权行情介绍和分析
        白糖期货的主力九月约6  月21  日振荡,日盘价格收于6545,今日成交量为20.60  万手,持仓量为59.66  万手,成交量、持仓量维持稳定。
        白糖期权今日成交量为2669  手(单边,下同),持仓量为3.89  万手,持仓量维持稳定。白糖期权九月成交量占比为所有合约的55%,持仓量占比为55%,考虑到九月合约到期日渐近,九月合约成交占比有所降低。今日白糖期权整体成交量PC_Ratio  上升至1.25的高位,持仓量PC_Ratio  则维持在0.73,市场投资者仍以看跌情绪为主。
        白糖期货今日价格继续振荡,从期权成交占比来看市场投资者情绪以悲观为主,而白糖的波动率则一直处于历史低位,波动率继续下行空间有限,近期不适合继续卖出宽跨组合(对应看空波动率)。卖出宽跨组合1(SR709C6600,SR709P6400)今日损益为-2.5元/份,卖出宽跨组合2(SR709C6700,SR709P6300)今日损益为0.5  元/份。
        

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