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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:白糖标的小涨,看跌期权普跌-170626

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-06-26 16:56:57
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 23 KB 分享者: lil****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日SR1709小幅上涨0.66%,成交量为19.54万手,持仓量为56.83万手,日增仓-16634手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为9.49%、10.03%、10.29%和10.22%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        6月26号,白糖期权总成交量8366手,持仓量96140手,成交额902.28万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.24和0.99,看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为13%,略有下降。
        白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大,分别占有51.14%和51.37%,  流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占41.50%,持仓量占29.04%,剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份看涨期权绝大部分上涨,看跌期权全部下跌。看涨期权SR709-C-6600涨幅较大为22.50%,看跌期权SR709-P-6400跌幅幅较大为-37.50%。
        受标的价格小幅上涨,策略方面可以考虑持有跨式盘整组合,即卖出SR709-C-6500和卖出SR709-P-6500。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权,如买入SR709-P-6100,或买入较大虚值的看涨期权,如买入SR709-C-7300。
        

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