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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕涨超3%看涨大幅上涨-170710

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-07-10 17:24:24
研报栏目: 期货研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 22 KB 分享者: cac****ki 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日日盘m1709再次跳空高开,最终收于2919,上涨+93(+3.29%),成交量为200.08万手,持仓量为195.95万手,日增仓-28624手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为18.72%、19.68%、20.39%和20.88%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        7月10日,豆粕期权成交量107368手(按双边计算,下同),持仓量196136手,成交额8925.14万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.70和0.93,投资者明显偏好看涨期权。其中,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的66.95%、28.20%,持仓量占比分别为55.09%和31.46%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。
        受标的期货高开领涨影响,今日各合约月份的看涨期权大幅上涨,看跌期权大幅下跌。看涨期权中,m1709-C-3100合约涨幅最大,为+540.00%,m1709-C-3050合约涨幅次之,为+345.45%;而看跌期权中m1709-P-2800合约跌幅最大,为-57.14%,m1709-P-2750合约跌幅次之,为-56.67%。m1709期权系列整体隐含波动收于16.76%,波动率继续下降。
        美国大豆产区降水偏少,天气担忧利多美豆市场,带动国内豆粕维持偏强运行。从主力合约看,豆粕1709合约跟随美豆攀高,站上2900关口,期价表现强势。建议继续持有看涨期权或牛市价差组合,在标的期货回调至2860附近时平仓止损。

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