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研究报告:方正中期期货-50ETF期权日报-170719

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-07-19 14:54:35
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 786 KB 分享者: nig****id 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        现货方面:今日50ETF跌0.37%,收于2.659,盘中出现大幅回调,量能也有所放大,保险、银行板块盘中出现调整,金融监管趋严及估值短期得到修复是导致本次蓝筹股回落的重要原因。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外,美国的减税计划8月可能提交国会通过,配合美联储的缩表及加息政策,将可能导致美元的大规模回流,这势必加剧全球资本市场流动性紧缩的情况。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)7月的全国金融工作会议将防风险提高到重要的位置,这也是导致今日股市出现疲弱的重要因素。在基本面疲弱的情况下,股市继续上行难度较大,投资者应注意风险,逢高卖出认购期权或者买入认沽期权。
        期权方面:从成交及持仓上看,由于指数上行,认购及认沽期权成交有所回升,昨日期权总成交突破160万手创下新高,认购期权成交大幅上升,不过从持仓上看,认购期权持仓却呈现出下降走势,认沽期权持仓持续增长,这意味着资金对于后期上涨并不乐观,短期50ETF恐重新回归震荡走势。
        波动率方面,指数回落,波动率也出现一定回调,整体依在17%以下,中期在基本面及政策面没有太大变动的情况下市场整体波动率下滑恐仍将持续,中期投资者应继续做空波动率为佳。
        明日策略推荐:
        短线投机策略:短线可①卖出50ETF期权7月购2.6;或者②买入50ETF期权7月沽2.6;
        波动率及时间策略:卖出跨式套利策略,卖出50ETF期权7月购2.55,卖出7月沽2.55。
        

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