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研究报告:东海证券-金融工程日报-170720

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-07-20 14:06:21
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,473 KB 分享者: fra****wy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据
        主要指数
        最新一个交易日,各指数均上涨,金融指数上涨较为明显,涨幅为4.50%;最新5  交易日,各指数涨跌不一,金融指数上涨5.49%,创业板指数下跌较为明显,跌幅为5.71%;最新22  个交易日,创业板指数下跌明显,跌幅为7.25%,其余各指数均上涨,金融指数上涨较为明显,涨幅10.62%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        行业
        最新一个交易日,各行业均上涨,有色金属和采掘上涨较为明显,分别上涨4.38%和4.06%;最近5  个交易日,各行业涨跌不一,钢铁和采掘上涨均超过5.00%,计算机下跌5.95%;近一个月来,各行业涨跌不一,有色金属、钢铁和银行涨幅均超过10%,有色金属上涨15.62%,传媒下跌9.67%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两融
        7  月18  日两融余额为8803.87  亿元,继续下跌,其中融资余额8757.35亿元,融券余额46.53  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。
        股指期货
        最新一个交易日,当前主力合约IC1707  及IF1707  处于负基差  ,IH1707  基差回正,IF1707  和IC1707  负基差较前一交易日有所减小,对应的年化交易成本也有所减小,IC1707  年化对冲成本仍旧最大(78.79%)。
        期权
        最新交易日的期权虚值结构  中,远月合约购虚值大于沽虚值,近7月合约中沽虚值与购虚值比较接近。购12  月2.700  元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示4.91%)。近月合约中沽7  月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.88%)。近月合约中2.600元以下购7  月合约行权价在扣除实值后虚值为负,市场存在看空气氛。
        

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