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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕再冲10日均线,小阳不改震荡格局-170720

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-07-20 16:57:09
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 23 KB 分享者: san****24 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
  今日m1709振荡调整,最终收于2842,上涨+4(+0.14%)  ,成交量为71.25万手,持仓量为144.42万手,日增仓-20598手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为18.11%、19.05%、19.71%和20.16%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
  7月20日,豆粕期权成交量41232手(按双边计算,下同),持仓量203278手,成交额3109.67万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.61和0.84,比率较昨日无明显变化。其中,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约占61.79%、32.89%,持仓量占比分别为51.13%和34.96%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。  受标的期货振荡整理的影响,看涨期权和看跌期权皆呈现涨跌互现的行情。看涨期权中,m1709-C-3150合约涨幅最大,为+100.00%,m1709-C-2950、3100合约跌幅最大,为-50.00%;而看跌期权中各个合约普遍下跌,m1709-P-2700合约跌幅最大,为-68.18%。m1709期权系列整体隐含波动收于18.41%,波动率有所回落。  
  豆粕1709合约今日继续冲击上方10日均线无果,建议依托20日均线轻仓短多交易,在低位买入看涨期权或在高位买入看跌期权。

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