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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕高开收小阳,期权看涨情绪有所增强-170721

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-07-21 16:57:16
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 27 KB 分享者: yan****85 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日m1709振荡调整,最终收于2869,上涨+28(+0.99%)  ,成交量为91.78万手,持仓量为143.18万手,日增仓-12432手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为18.09%、19.05%、19.71%和20.16%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        7月21日,豆粕期权成交量38208手(按双边计算,下同),持仓量205356手,成交额2299.27万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.67和0.87,比率较昨日有所上涨。其中,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约占62.47%、31.26%,持仓量占比分别为49.91%和35.97%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。
        受标的期货振荡整理的影响,看涨期权和看跌期权皆呈现涨跌互现的行情。看涨期权中各个合约普遍上涨,其中m1709-C-3100、3150合约涨幅最大,为+100.00%;而看跌期权中m1709-P-2600合约涨幅最大,为100.00%。m1709-P-2750合约跌幅最大,为-55.56%。m1709期权系列整体隐含波动收于17.45%,波动率有所回落。
        豆粕1709合约高开高走,天气题材再度发酵,盘面振荡偏强运行,建议短多交易,不要盲目追涨。

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