豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货主力1 月合约,8 月15 日价格振荡,日盘价格收于2728 元/吨,当日成交量为80 万手,持仓量154 万手,持仓量维持稳定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
豆粕期权8 月15 日成交活跃度保持稳定,总成交量0.90 万手(单边,下同),持仓量8.11 万手,成交量近期有所走低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1 月合约成交量占所有合约成交量的77%,持仓量占所有合约持仓量的72%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值由昨日的0.87 移动至0.60,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则维持在0.77,PC_Ratio 下行,市场情绪转好。
1 月豆粕期权平值合约行权价维持在2750 的位置,上周五大跌之后,市场重新回归平稳行情,隐含波动率有所回落,由19.99%移动至19.74%,隐含波动率与60 日历史波动率的差值为则由-0.24%扩大至-0.37%,波动率差进入负值阶段。卖出宽跨组合(卖出m1801-C-2700 和m1801-P-2800)今日盈利11.5 元/份。
白糖期权行情介绍和分析
白糖期货主力1 月合约8 月15 日价格上行,日盘价格收于6300 元/吨,今日1 月合约成交量为83 万手,持仓量为73 万手,现成交量、持仓量维持稳定。
白糖期权今日总成交量为0.73 万手(单边,下同),总持仓量为4.16 万手。目前1月合约成交量占比为79%,持仓占比为64%,期权成交量有所回升。昨日成交量PC_Ratio大幅走低,反映情绪偏乐观,今天白糖价格果然上行。今日白糖期权整体成交量PC_Ratio由0.57 移动至0.75,持仓量PC_Ratio 维持在0.79,PC_Ratio 反映乐观情绪已逐渐被消化。
今日隐含波动率有所回升,目前60 日历史波动率为11.43%,1 月平值期权隐含波动率为13.79%回落至13.48%,1 月平值期权隐含波动率与历史波动率的差值缩小,由2.50%降升至2.05%。今日卖出宽跨组合亏损3.5 元/份,但考虑到白糖反弹势头动量不足,建议继续布置卖出宽跨组合头寸(卖出SR801C6400 和SR801P6000),并根据白糖未来的走势动态调整持仓组合,当波动率出现回升时应及时平仓。