豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货主力1 月合约,8 月17 日价格振荡偏弱,日盘价格收于2725 元/吨,当日成交量为87 万手,持仓量156 万手,持仓量维持稳定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
豆粕期权8 月17 日成交活跃度保持稳定,总成交量1.10 万手(单边,下同),持仓量8.27 万手,成交量近期有所走低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1 月合约成交量占所有合约成交量的75%,持仓量占所有合约持仓量的72%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值由昨日的0.73 移动至0.56,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则维持在0.74,PC_Ratio 走低,短期情绪中性偏乐观。
1 月豆粕期权平值合约行权价移动至2700 的位置,隐含波动率在连续多日下滑后有所回升,由19.02%移动至19.28%,隐含波动率与60 日历史波动率的差值为则由-1.08%回复至-0.85%,波动率差仍维持在负值阶段。卖出宽跨组合(卖出m1801-C-2700 和m1801-P-2800)今日盈利1.5 元/份。隐含波动率有抬头迹象,卖出宽跨组合需谨慎持有。
白糖期权行情介绍和分析
白糖期货主力1 月合约8 月17 日价格振荡,日盘价格收于6319 元/吨,今日1 月合约成交量为61 万手,持仓量为74 万手,现成交量、持仓量维持稳定。
白糖期权今日总成交量为0.52 万手(单边,下同),总持仓量为4.20 万手。目前1月合约成交量占比为85%,持仓占比为64%,期权成交量有所回落。今日白糖期权整体成交量PC_Ratio 由0.65 移动至0.71,持仓量PC_Ratio 移动至0.81,PC_Ratio 反映白糖情绪中性偏乐观。
今日隐含波动率有所回升,目前60 日历史波动率为11.34%,1 月平值期权隐含波动率为13.27%回落至13.17%,1 月平值期权隐含波动率与历史波动率的差值缩小,由1.92%降至1.83%。今日卖出宽跨组合亏损2.5 元/份,但考虑到白糖反弹势头动量不足,建议继续布置卖出宽跨组合头寸(调仓为卖出SR801C6500 和SR801P6100),并根据白糖未来的走势动态调整持仓组合,当波动率出现回升时应及时平仓。