行情回顾:
上一交易日,Y1801 收于6296,上涨58,成交455954 手,日成交量增加83046 手,持仓量750946 手,日增仓7472 手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】P1801 收于5448,涨86,日增仓16418,持仓量658566。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)OI1801 收于6854,涨4,成交量217466 手,持仓量341344 手。
基本面跟踪:
1. 美国农业部发布的8 月份全球油籽市场贸易报告显示,2017/18 年度阿根廷大豆出口预测数据下调至800 万吨,比上月预测值低50 万吨,因为2016/17 年度的出口数据调低。阿根廷豆粕出口预计为3120 万吨,比上月预测值低110 万吨,因为压榨量下滑。豆粕产量前景反映出2016/17 年度的生产和出口放慢。
2. 巴西独立分析咨询机构Safras e Mercado 周五表示,2017/18 年度(2 月至次年1月),巴西大豆出口量将达到6450 万吨,比2016/17 年度提高24%。Safras 预计巴西大豆压榨厂将在2017/18 年度加工4100 万吨大豆,比上年度提高100 万吨。2017/18年度巴西大豆供应总量将达到1.163 亿吨,同比提高19%。大豆需求将至少达到1.086亿吨,同比提高14%。Safras 预计巴西2017/18 年度大豆期末库存为771 万吨,高于2016/17 年度的263 万吨。
3. 沿海一级豆油主流价位在6100-6380 元/吨,涨10-70 元/吨,沿海24 度棕榈油价格大多在5680-5750 元/吨,涨30-100 元/吨,受此提振,沿海菜油报价在6470-6520元/吨,涨30-70 元/吨。
技术面研判:
短期豆油1801 合约下方6201 有支撑,上方压力6426;棕榈油1801 合约5260 支撑,5608 一线压力;菜油1801 合约6750 有支撑,上方压力7100。
结论及操作建议:
美豆、美豆粕震荡整理、美豆油震荡区间上移,BMD 棕榈油反弹。国内油脂库存压力仍较大,豆油、菜籽油库存较多,棕榈油库存压力小于其他油脂。油脂或随外盘震荡区间上移,多单试仓,设好止损。套利;做多油粕比试仓。
风险提示:资金波动;原油价格;CFTC 持仓异动。