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研究报告:光大证券-衍生品周报:期权市场情绪短期较为谨慎-170924

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-09-25 14:05:12
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋俊阳
研报出处: 光大证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 1,330 KB 分享者: yuk****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权卖方布林带策略净值上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】依据策略规则,期权卖方策略本周换仓为开仓卖出50ETF沽10月2.70,本周标的价格较上周上涨0.26%,布林带策略模拟账户净值上涨1.01%,策略周度模拟净值662.66万元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        期权市场情绪短期较为谨慎,中长期呈中性。本周期权成交量小幅下降,日均成交量68.95万张,较上周下降0.03%。本周期权隐含波动率小幅震荡略有下降,截止周五收盘,波动率指数为12.59。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史20.09%分位水平,较上周小幅上升,反映市场情绪中性。本周上证50ETF震荡上升,周度价格较上周上涨0.26%,期权隐含波动率小幅震荡略有下降。从波动率结构看,除当月合约外,其它月份合约波动率结构较为均衡,当月合约PC  Skew向低行权价方向倾斜,市场情绪短期较为谨慎,中长期呈中性。综合来看,期权市场情绪短期较为谨慎,中长期呈中性。
        基差小幅震荡,三大股指保持分化。本周三大股指中,沪深300、上证50分别上涨0.17%、0.40%,中证500下跌0.76%。IF合约周内一度出现升水,IC合约基差小幅震荡,  IH合约基差小幅震荡保持升水。
        

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