量化模型1 号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型1 号自2013 年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合本周表现:跑赢市场1.05%
本周(截止到2017 年10 月13 日)组合获得超额收益1.05%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为3.28%,沪深300 指数涨幅为2.2%。组合的超额收益为1.05%,日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:0.26%、0.24%、-0.17%、0.15%、0.56%。
本期模拟组合绝对收益为4.47%,超额收益为2.06%
截止至2017 年10 月13 日收盘,模拟组合总体收益为4.47%,跟踪标的指数沪深300 收益为2.36%,超额收益为2.06%。如图3 所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
模拟组合月度收益情况
截止至2017 年10 月13 日模拟组合在最近十二个月获取5.42%的超额收益率,十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为:-0.89%、0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、0.72%。
量化模型1 号策略量化绩效评价
从(2009 年1 月7 日)第一期到最新一期(2017 年10 月13 日)共进行了107次换仓。组合累计获得了624.14%,沪深300 指数同期累计收益率为208.23%,组合超额收益为299.74%。组合其日胜率62.94%、月胜率83.96%,季度胜率94.44%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。