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研究报告:中信期货-商品期权量化日报:豆粕隐波率有所回升,白糖持仓量PCR缓慢走高-171114

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-11-14 13:58:16
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘宾
研报出处: 中信期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,190 KB 分享者: AQQ****BC 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        豆粕:
        1、行情回顾
        11月13日,豆粕期权成交量为38508手,较前一日大幅减少44918手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,主力1801期权合约系列成交量大幅减少32908手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)持仓量为376606手,较前一日减少1280手。主力合约持仓量PCR为0.59,较前一日小幅上升,成交量PCR为0.77,较前一日有所上升,市场情绪较为稳定。
        波动率方面,主力1801期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均有所上升。次主力1805期权合约系列认购、认沽期权隐含波动率均较为稳定。主力1801期权合约系列认购期权隐含波动率收于10.63%,认沽期权隐含波动率收于12.14%。
        从目前的情况来看,主力1801期权合约系列隐含波动率有所回升,但仍明显低于标的物历史波动率,按照历史波动率与隐含波动率之间的关系,未来隐含波动率维持震荡或有所回升的概率较大。
        

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