量化模型1号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合本周表现:跑赢市场0.77%
本周(截止到2017年11月10日)组合获得超额收益0.77%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为3.77%,沪深300指数涨幅为2.98%。组合的超额收益为0.77%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:0.41%、0.24%、-0.02%、-0.01%、0.12%。
本期模拟组合绝对收益为2.17%,超额收益为-0.44%
截止至2017年11月10日收盘,模拟组合总体收益为2.17%,跟踪标的指数沪深300收益为2.62%,超额收益为-0.44%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
模拟组合月度收益情况
截止至2017年11月10日模拟组合在最近十二个月获取4.87%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.39%。
量化模型1号策略量化绩效评价
从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2017年11月10日)共进行了108次换仓。组合累计获得了642.45%,沪深300指数同期累计收益率为218.37%,组合超额收益为294.21%。 组合其日胜率62.77%、月胜率82.24%,季度胜率91.66%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。