扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.77%-171115

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-11-15 16:14:37
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,吴子昱,陈镜竹
研报出处: 国信证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 741 KB 分享者: gd_****014 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        量化模型1号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现:跑赢市场0.77%
        本周(截止到2017年11月10日)组合获得超额收益0.77%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为3.77%,沪深300指数涨幅为2.98%。组合的超额收益为0.77%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:0.41%、0.24%、-0.02%、-0.01%、0.12%。
        本期模拟组合绝对收益为2.17%,超额收益为-0.44%
        截止至2017年11月10日收盘,模拟组合总体收益为2.17%,跟踪标的指数沪深300收益为2.62%,超额收益为-0.44%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2017年11月10日模拟组合在最近十二个月获取4.87%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.39%。
        量化模型1号策略量化绩效评价
        从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2017年11月10日)共进行了108次换仓。组合累计获得了642.45%,沪深300指数同期累计收益率为218.37%,组合超额收益为294.21%。  组合其日胜率62.77%、月胜率82.24%,季度胜率91.66%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com