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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕短线强势,看涨期权普涨-171116

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-11-16 17:08:44
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 32 KB 分享者: qiu****07 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        m1801合约大幅上涨,收报2861,上涨1.27%,成交量为99.53万手,持仓量为142.78万手,日增仓-26566手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.73%、17.45%、17.80%和18.01%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        11月16日,豆粕期权成交量45846手(按双边计算,下同),持仓量372888手,成交额2140.73万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.61(前日0.75)和0.68(前日0.68),前者下降后者不变,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的71.77%、22.82%,持仓量占比分别为52.98%和36.77%。豆粕期货主力合约m1801所对应的期权合约系列成交量仍然最大,流动性最好。
        受标的期货大幅上涨的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1801-C-3000合约领涨,涨幅达+700.00%,m1801-C-3050合约次之,为+300.00%;而看跌期权中,m1801-P-2800合约领跌,跌幅达-71.43%,m1801-P-2750合约次之,为-57.14%。m1801期权系列整体隐含波动收于11.28%,波动率再创新低。
        豆粕1801合约减仓走高,短线表现强势,且强于外盘,呈现上涨走势,建议依托10日均线短多交易。期权操作上,方向性策略,继续持有看跌期权空头。波动率策略,  m1801系列剩余到期时间为16个交易日,时间价值衰减速度加快,可逢高做空波动率,赚取时间价值。
        

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