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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:郑糖小幅下跌,期权涨跌不一-171120

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-11-20 17:30:51
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 26 KB 分享者: tt****9 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日白糖期货合约SR801小幅下跌,收报6397,下跌-0.02%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】成交量为28.81万手,持仓量为70.23万手,日增-17930手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.61%、13.14%、13.52%和13.72%。
        11月20日,白糖期权总成交量27060手,持仓量208658手,成交额2118.71万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.88和1.06,显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有44.26%和50.96%,  持仓量第一。期权SR805系列成交量占52.50%,持仓量占35.97%。其余合约的成交情况则差别不大。
        受标的白糖期货1801合约小幅下跌的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,SR801-C-6500领跌,跌幅达-60.00%,SR801-C-6400次之,为-23.08%。看跌期权中,SR801-P-6200领涨,涨幅达+100.00%,SR801-P-6300次之,为+15.38%。SR801总体隐含波动率为12.09%,继续上涨。
        郑糖处于布林轨道中轨,日线级别看,MACD处于0轴上方,红柱扩大,短期表现强劲。期权操作上,方向性策略:短期逢低卖出虚值看跌期权;波动率策略:隐含波动率有持续走低趋势,且随着到期日临近期权的时间价值流逝较快,可继续持有做空波动率策略,卖出跨式或宽跨式组合。
        

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