公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】11 月27 日-12 月1 日,央行公开市场逆回购投放9100 亿元,逆回购回笼9500 亿元,净回笼400 亿元(逆回购口径)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,7 天期逆回购操作5100 亿元,利率2.45%,14 天期逆回购操作3600 亿元,利率2.60%,63 天期逆回购操作400 亿元,利率2.90%,利率均与上期持平。未来一周(12月4 日-12 月8 日)将有7800 亿元逆回购到期。
货币市场。截至12 月1 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末下降12.12BP 至2.88%、质押式回购加权平均利率较上周末下降36.86BP 至2.76%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末下降15.50BP 至2.6420%,shibor1 周较上周末下降2.20BP 至2.8510%,shibor2 周较上周末上升0.40BP 至3.8760%,shibor1 月较上周末上升12.53BP 至4.1632%;中期利率方面,shibor3 月较上周末上升9.17BP 至4.7639%,shibor6 月较上周末上升7.49BP 至4.7093%,shibor9 月较上周末上升3.23BP 至4.6230%,shibor1 年较上周末上升3.11BP至4.6329%。
国债市场。截至12月1 日,短期国债方面,1月期品种较上周末下行29.17BP至2.9097%,3 月期品种较上周末上行14.92BP 至3.9268%,6 月期品种较上周末上行3.82BP 至3.7599%,1 年期品种较上周末下行3.44BP 至3.6344%;长期国债方面,3 年期品种较上周末下行0.28BP 至3.7658%,5 年期品种较上周末下行7.21BP 至3.8136%,10 年期品种较上周末下行6.11BP 至3.8852%;30 年期品种较上周末下行0.18BP 至4.3341%。
票据市场。截至12 月1 日,票据直贴利率(月息)较上周末上行0.5BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为4.10‰、4.05‰、4.15‰、4.20‰;票据转贴现利率(月息)较上周末上行0.5BP 至3.95‰。
外汇市场。截至12 月1 日,美元兑人民币中间价较上周末上行257BP 至6.6067;美元兑人民币即期汇率较上周末上行28BP 至6.6065,较中间价低2BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末上行87BP 至6.5969,较在岸即期汇率低96BP。截至11 月30 日,人民币实际有效汇率指数为122.25。