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研究报告:光大证券-RSRS量化择时跟踪:上证综指开仓,宽基指数全面看多-171211

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-12-13 09:21:04
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘均伟
研报出处: 光大证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 994 KB 分享者: ytj****55 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        上证综指RSRS择时策略今日收盘发出看多信号。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日(12月11日)收盘后,上证综指上涨0.98%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在上周择时周报中我们提示上证综指已经极其接近开仓阈值后,上证综指日频RSRS指标值今日上穿其开仓阈值0.8,发出开仓信号。我们对上证综指的观点由空转多。
        上证综指RSRS择时策略上次看空信号避免2.07%的损失。上证综指RSRS择时策略之前于11月20日发出平仓信号,至今日结束看空期间,上证综指下跌2.07%。
        RSRS择时模型最新观点。上证50指标值1.10,持看多观点;沪深300指标值1.52,持看多观点;上证综指指标值0.83,持看多观点;中证500指标值0.85,持看多观点;创业板指指标值0.66,持看多观点。
        风险提示:测试结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。
        

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