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研究报告:中信期货-商品期权量化日报:豆粕情绪较为稳定,白糖浅虚值认购成交量较大-171214

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-12-14 11:41:40
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘宾,王建伟
研报出处: 中信期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,151 KB 分享者: jl****f 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        豆粕:
        1、行情回顾
        12月13日,豆粕期权成交量为35828手,较前一日增加6482手,其中主力1805期权合约系列成交量增加7282手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持仓量为288134手,较前一日增加3882手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主力合约持仓量PCR为0.81,较前一日小幅下降,成交量PCR为0.78,较前一日有所下降,市场情绪较为稳定。
        波动率方面,主力1805期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均小幅下降。主力1805期权合约系列认购期权隐含波动率收于14.09%,认沽期权隐含波动率收于12.52%。
        从目前的情况来看,主力1805期权合约系列隐含波动率维持震荡走高,和标的物历史波动率相当,按照历史波动率与隐含波动率之间的关系,未来隐含波动率维持震荡或小幅走高的概率较大。
        白糖:
        1、行情回顾
        12月13日,白糖主力期货合约换月至805合约。白糖期权成交量为36590手,较前一日大幅增加25500手。其中,行权价为6300-6500的浅虚值认购期权成交量为20630手,主力805期权合约系列成交量增加16914手。持仓量为136462手,较前一日减少2426手。805合约持仓量PCR为0.74,较前一日小幅上升,成交量PCR为0.44,较前一日有所下降,市场情绪稳定偏乐观。
        波动率方面,主力805期权合约系列认购期权vega加权隐含波动率有所上升,认沽期权隐含波动率小幅走高。主力805期权合约系列认购期权隐含波动率收于10.29%,认沽期权隐含波动率收于9.85%。
        从历史走势来看,目前主力合约隐含波动率维持震荡,和标的物历史波动率相当,未来短时间内隐波率小幅震荡的概率较大。
        

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