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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕延续回调,隐波小幅波动-171214

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-12-14 17:01:40
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 35 KB 分享者: chl****nce 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        m1805合约震荡下跌,收报2823,下跌-0.56%,成交量为79.81万手,持仓量为187.78万手,日增仓-30622手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.48%、17.13%、17.34%和17.53%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        12月14日,豆粕期权成交量5.08万手(按双边计算,下同),持仓量29.39万手,成交额3219.95万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.72(前日0.78)和0.85(前日0.84),前者下降后者上升,看涨看跌皆有增仓,显示市场情绪谨慎偏中性。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的76.89%、15.77%,持仓量占比分别为77.62%和15.65%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
        

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