公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】12 月18 日-12 月22 日,央行公开市场逆回购投放5500亿元,逆回购回笼3500 亿元,净投放2000 亿元(逆回购口径)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,7 天期逆回购操作2400 亿元,14 天期逆回购操作2000 亿元,28 天期逆回购操作1100亿元,7 天期和28 期利率与上期持平,14 天期利率比上期上涨5BP。未来一周(12 月25 日-12 月29 日)将有2900 亿元逆回购到期。
货币市场。截至12 月22 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末下降18.74BP 至2.86%、质押式回购加权平均利率较上周末上升1.62BP 至3.07%;短期利率方面,shibor 隔夜较上周末下降11.20BP 至2.6120%,shibor1 周较上周末下降0.40BP 至2.8670%,shibor2 周较上周末上升3.80BP 至3.9090%,shibor1 月较上周末上升25.88BP 至4.8402%;中期利率方面,shibor3 月较上周末上升7.33BP 至4.8908%,shibor6 月较上周末上升6.31BP 至4.8698%,shibor9 月较上周末上升2.34BP 至4.7051%,shibor1 年较上周末上升4.92BP至4.7489%。
国债市场。截至12 月22 日,短期国债方面,1 月期品种较上周末上行44.91BP 至3.9816%,3 月期品种较上周末下行0.64BP 至3.9649%,6 月期品种较上周末下行1.01BP 至3.9505%,1 年期品种较上周末上行1.98BP 至3.7979%;长期国债方面,3 年期品种较上周末上行3.47BP 至3.8000%,5 年期品种较上周末下行1.83BP 至3.8335%,10 年期品种较上周末下行1.24BP至3.8780%;30 年期品种较上周末下行0.23BP 至4.3594%。
票据市场。截至12 月22 日,票据直贴利率(月息)较上周末上行0.5BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为4.45‰、4.40‰、4.50‰、4.55‰;票据转贴现利率(月息)较上周末上行0.5BP 至4.25‰。
外汇市场。截至12 月22 日,美元兑人民币中间价较上周末下行292BP 至6.5821;美元兑人民币即期汇率较上周末下行397BP 至6.5687,较中间价低134BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末下行412BP 至6.5646,较在岸即期汇率低41BP。截至12 月21 日,人民币实际有效汇率指数为122.77。