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研究报告:国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-0.49%-180116

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-16 15:11:50
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,吴子昱,陈镜竹
研报出处: 国信证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 665 KB 分享者: 211****265 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        量化模型1号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现:跑输市场0.49%
        本周(截止到2018年1月12日)组合获得超额收益-0.49%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为1.59%,沪深300指数涨幅为2.08%。组合的超额收益为-0.49%,日胜率为20%。五个交易日超额收益分别为:0.03%、-0.29%、-0.17%、-0.03%、-0.05%。
        本期模拟组合绝对收益为4.96%,超额收益为-0.71%
        截止至2018年1月12日收盘,模拟组合总体收益为4.96%,跟踪标的指数沪深300收益为5.71%,超额收益为-0.71%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2018年1月12日模拟组合在最近十二个月获取5.87%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、0.37%。
        量化模型1号策略量化绩效评价
        从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2018年1月12日)共进行了110次换仓。组合累计获得了658.67%,沪深300指数同期累计收益率为224.38%,组合超额收益为293.56%。  组合其日胜率62.79%、月胜率81.65%,季度胜率91.89%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。
        

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