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研究报告:财通证券-市场情绪好转,波动率预计仍维持低位-180113

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-16 16:39:18
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,254 KB 分享者: zha****hao 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点:
        市场情绪偏乐观。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        50ETF1月12日收于3.018,本周上涨2.9%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        50ETF期权交易额PCR  1月12日为0.39,与上周的0.55相比有所下降。
        由于交易额PCR的下降,我们认为本周市场对后市持偏乐观态度。
        交易量继续下降,日内波动率维持低位。
        本周平均成交量348万,大幅低于上周平均420万,低于20个交易日平均成交量418万。
        与此同时,日内波动率继续维持低位,1月12日RV仅为10.68,大大低于1月12日的HV(14.35)和ivix指数(14.32)。
        财通金工认为,50ETF交易并不活跃,日内波动率长期维持低位,波动率应该会维持平稳下行的走势。
        风险提示:本报告所提供的信息仅供投资参考。
        

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