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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕低开高走,看涨全面上涨-180117

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-17 17:17:17
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 37 KB 分享者: lon****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        m1805合约低开高走,收报2770,上涨+0.51%,成交量为68.41万手,持仓量为196.16万手,日增仓+28430手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.20%、16.87%、17.14%和17.36%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        1月17日,豆粕期权成交量3.22万手(按双边计算,下同),持仓量36.32万手,成交额1686.76万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.82(前日0.89)和0.77(前日0.76),前者下跌后者上涨,看跌期权较看涨期权增仓明显,显示市场乐观气氛下降。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的64.55%、22.60%,持仓量占比分别为70.88%和21.66%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
        受标的期货低开高走的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权全面下跌。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+1400.00%,m1805-C-3100合约次之,为+850.00%;而看跌期权中,m1805-P-2500合约领跌,跌幅达-50.00%,m1805-P-2550/2600合约次之,为-46.15%。m1805系列平值期权隐含波动收于11.28%,较前日小幅下跌。
        豆粕1805合约低开高走,因南美天气担忧仍存,当前盘面趋势依然缺乏主导因素引导,短线期价上下两难。操作上,方向性策略,谨慎持有牛市看涨价差组合多头。波动率策略,波动率短期维持震荡,远月和近月间的不合理结构有所修复,做多波动率策略止盈离场,新单暂时观望。
        

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