扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 期权研究

研究报告:华泰期货-期权日报:豆粕市场情绪中性,白糖波动率处于低位-180118

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-18 08:53:26
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗剑,杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 2,177 KB 分享者: gdp****03 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        豆粕期权行情介绍和分析
        豆粕期货主力5  月合约,1  月17  日价格振荡,日盘价格收于2770  元/吨,当日豆粕1805  合约成交量为68  万手,持仓量196  万手,持仓量维持稳定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        豆粕期权1  月16  日成交活跃度保持稳定,总成交量1.08  万手(单边,下同),持仓量13.18  万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当前5  月合约成交量占所有合约成交量的92%,5  月合约持仓量占所有合约持仓量的93%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至0.67,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则维持在0.80,市场情绪保持中性。
        5  月豆粕期权平值合约行权价移动至2750  元/吨的位置,1  月USDA  供需报告出炉,美豆产量相比预期略降,波动率预期落地,导致隐含波动率在1  月15  日大幅下行至11.64%。
        当前隐含波动率小幅回升至12.05%,60  日历史波动率为11.45%,隐含波动率与60  日历史波动率的差值为0.60%,上周周报推荐的卖出宽跨组合盈利显著,不过短期内隐含波动率下行空间有限,建议卖出宽跨组合止盈出场。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com