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研究报告:民生证券-期货量化策略跟踪:日内小幅盈利,日间连续调整-180115

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-19 08:58:29
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐玉宁
研报出处: 民生证券 研报页数: 37 页 推荐评级:
研报大小: 2,087 KB 分享者: 158****817 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3790  元/吨,周跌幅0.21%;橡胶期货主力合约收于14295元/吨,周涨幅1.45%;铁矿石期货主力合约收于544  元/吨,周涨幅1.02%;沪铜期货主力合约收于54800  元/吨,周跌幅0.38%;棕榈油期货主力合约收于5262元/吨,周跌幅1.86%;白糖期货主力合约收于5862  元/吨,周跌幅0.09%;豆粕期货主力合约收于2729  元/吨,周跌幅1.66%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        日均成交量方面,橡胶、铁矿石、棕榈油有所下降,白糖较大幅度下降,豆粕、螺纹钢上升,沪铜大幅上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        持仓量方面,螺纹钢、豆粕较前周有所下降,其余商品期货均较前一周有所上升。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略:上周在橡胶期货开空仓,净值盈利2.02%。
        R-Breaker  策略:上周在橡胶期开多仓,净值盈利-0.70%。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略:上周在螺纹钢、橡胶、白糖上看空,比建仓时分别收益0.90%、-1.90%、9.43%,在沪铜、棕榈油上看多,比建仓时分别收益0.29%、-7.14%,铁矿石上空仓止损后开多仓,收益分别为-8.65%、-8.15%。2017  年初至今,策略在螺纹钢上累计收益12.28%,夏普率0.13;在橡胶上累计收益38.46%,夏普率0.57;在铁矿石上累计收益12.93%,夏普率0.09;在沪铜上累计收益3.61%,夏普比率0.11;在棕榈油上累计亏损1.65%%,夏普率-0.06;在白糖上累计收益12.51%,夏普率0.18。
        布林带通道策略:上周在螺纹钢上持多仓,净值盈利-2.77%;2017  年初至今,策略在螺纹钢上累计亏损36.57%,夏普率-0.49;在铁矿石上累计收益0.93%,夏普率-0.02。
        MACD  策略:上周在豆粕期货上持空仓,相比建仓时盈利12.63%;2017  年初至今,累计收益80.56%,夏普比率0.82。
        风险提示
        回测基于历史数据,不代表未来表现。
        

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