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研究报告:东吴证券-指数期货基差报告:大盘小幅回落,IC贴水加深-180320

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-03-21 10:46:45
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 高子剑
研报出处: 东吴证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 2,236 KB 分享者: sy****0 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点:    
        本周市场回顾:      
        本周(20180314至20180320)沪深300下跌0.33%,中证500下跌1.29%,上证50上涨0.73%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        沪深300指数期货基差跟踪:      
        截至3月20日收盘,IF1804贴水28.10点,IF1805贴水37.70点,IF1806贴水55.70点,IF1809贴水77.90点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        中证500指数期货基差跟踪:      
        截至3月20日收盘,IC1804贴水70.50点,IC1805贴水113.70点,IC1806贴水159.70点,IC1809贴水259.30点。  
        上证50指数期货基差跟踪:      
        截至3月20日收盘,IH1804贴水4.40点,IH1805贴水4.40点,IH1806贴水10.20点,IH1809贴水32.80点。        
        风险提示    
        本报告使用数据均为市场公开数据,受限数据更新频率问题,不排除存在误差情形。且以上判断均是基于量化结果推测,和基本面的关联度较低。            

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