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研究报告:国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看多、创业板维持看多-180319

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-03-21 11:08:20
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,邹璐
研报出处: 国信证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 386 KB 分享者: xio****561 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        每周观察:
        择时信号
        根据RPS  市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,跟踪指数的波动差值均为正。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】下表所示各指数本周(截至3  月16  日)均继续维持看多。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        除了市场指数以外,同时观察分级基金相关热点指数以及行业指数的择时信号:
        HS300  择时净值\信号
        择时策略净值
        统计策略2016  年年初至今的净值结果如下所示(按月更新):
        模型简介:
        策略步骤
        1.计算相应指数相对强弱RPS;
        2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;
        3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由RPS  值确定、RPS  值越大相就取的天数越多;
        4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。
        模拟时间范围内(2006  年4  月至2015  年10月跟踪标的沪深300  指数净值从1涨到3.07,模拟策略净值涨到21.51。在市场呈现牛市特征时策略收益能跟上标的指数,当市场调整时又能较好的规避下行风险。
        模型回测
        

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