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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕小幅反弹,看涨普遍上扬-180321

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-03-21 17:32:52
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 38 KB 分享者: wut****811 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        m1805合约减仓下跌,收报3020,涨跌幅+0.40%,成交量为40.98万手,持仓量为117.42万手,日增仓-77660手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.24%、16.86%、17.08%和17.20%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        3月21日,豆粕期权成交量8.21万手(按双边计算,下同),持仓量42.83万手,成交额5115.62万元。成交量和持仓量的PC-Ratio  分别为0.88和1.17,投资者对看跌期权略显偏好。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的57.99%、39.00%,持仓量占比分别为50.62%和42.09%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
        受标的期货小幅反弹的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1805-C-3250合约领涨,涨幅+800.00%,m1805-C-3300合约次之,为+700.00%;而看跌期权中,m1805-P-2950合约领跌,跌幅达-33.33%,m1805-P-3000合约次之,为-28.40%。m1805系列平值期权隐含波动率收于13.35%,较前日小幅上涨。
        豆粕  1805  合约短线延续震荡回调走势后在一个月低位技术性反弹,操作上,方向性策略,继续持有虚值一两档的看涨期权空头及前期构建的宽跨式组合。波动率策略,波动率短期震荡运行,五月合约和九月合约间的期限结构较为合理,新单暂时观望。
        

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