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研究报告:安信证券-机器学习与量化投资:避不开的那些事(3)-180321

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-03-21 17:42:16
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨勇,周袤
研报出处: 安信证券 研报页数: 21 页 推荐评级:
研报大小: 1,876 KB 分享者: gw****3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ■标准长周期商品期货策略
        本商品策略通过机器学习可以对未来一周的走势进行预测,每周周末计算信号,周初第一天以TWAP  调仓,频率低,资金容量大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        ■预测目标——从收益到其他
        除了下期收益外,预测目标也可以是风险调整后的收益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在预测目标是风险调整后的收益下回测夏普略高,这一回测结果可以得到金融行为学的理论支持。
        ■风险提示:
        标准长周期商品期货策略是基于商品历史数据的总结。由于商品期货出现较晚,市场依然处在高速变化中,模型存在较大的失效风险。

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