报告摘要:
上周市场行情回顾
螺纹钢期货主力合约收于3731 元/吨,周涨幅0.59%;橡胶期货主力合约收于12580元/吨,周跌幅0.32%;铁矿石期货主力合约收于483.5 元/吨,周跌幅0.00%;沪铜期货主力合约收于52120 元/吨,周涨幅1.82%;棕榈油期货主力合约收于5100元/吨,周涨幅0.71%;白糖期货主力合约收于5685 元/吨,周涨幅1.12%;豆粕期货主力合约收于3036 元/吨,周跌幅1.97%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
日均成交量方面,铁矿石、沪铜有所上升,其余商品期货较前一周有所下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
持仓量方面,橡胶、豆粕有所上升,其余商品期货较前一周有所下降。
日内趋势策略
Dual Thrust 策略:上周在橡胶期货开空仓,净值分别亏损1.58%、1.71%。2017年初至今,累计收益42.42%,夏普比率1.05。
R-Breaker 策略:上周在橡胶期货未开仓。2017 年初至今,累计收益6.03%,夏普比率0.06。
日间趋势策略
双均线交叉策略:上周在螺纹钢、铁矿石、棕榈油、白糖上看空,比建仓时分别收益-2.95%、1.16%、0.75%、22.08%,在沪铜上由多仓转空仓,比建仓时分别收益-0.57%、-0.42%,其余商品期货未开仓。2017 年初至今,策略在螺纹钢上累计亏损12.28%,夏普率-0.18;在橡胶上累计收益38.46%,夏普率0.48;在铁矿石上累计亏损23.96%,夏普率-0.23;在沪铜上累计收益4.13%,夏普率0.10;在棕榈油上累计亏损5.89%,夏普率-0.11;在白糖上累计收益25.51%,夏普率0.35。
布林带通道策略:上周在螺纹钢上开空仓,相比建仓时收益12.81%;在铁矿石上未开仓。2017 年初至今,策略在螺纹钢上累计亏损22.34%,夏普率-0.28;在铁矿石上累计收益0.93%,夏普率-0.03。
MACD 策略:上周在豆粕期货上开多仓,相比建仓时亏损11.42%;2017 年初至今,累计收益23.47%,夏普比率0.18。
风险提示
回测基于历史数据,不代表未来表现。