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研究报告:瑞达期货-白糖期权收评:郑糖窄幅震荡,看跌普遍收跌-180322

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-03-22 17:16:20
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 31 KB 分享者: cui****ei 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情介绍和分析
        今日白糖期货合约SR805窄幅震荡,收报5678,涨跌幅0.12%,成交量为15.86万手,持仓量为34.90万手,日增-6834手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.93%、12.43%、12.89%和13.16%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        3月22日,因1805系列的期权离到期日仅剩余5个自然日,大部分期权的价格都为0.5元/吨,从持仓分布来看,短期1805系列的期权的波动幅度收窄,看涨期权和看跌期权的最大持仓量分别位于行权价5800和5600,显示1805系列的期权在5800压力较大,在5600存在较强支撑。  
        受标的白糖期货1805合约窄幅震荡收阳的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR805-C-5900领张,涨幅达+100.00%,SR805-C-5400次之,为+2.21%;看跌期权中,SR805-P-5600领跌,跌幅达-33.33%,SR805-P-5700次之,为-9.68%。SR805系列平值期权隐含波动率收于9.89%,较前日小幅下跌。
        郑糖1805运行于布林轨道中轨下方;日线级别看,MACD处于0轴下方,红柱收缩,KDJ  指标反转向下。操作上,方向性策略,继续持有逢高卖出虚值的一两档的看涨期权及构建的宽跨式组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,5月合约和9月合约间的期限结构较为合理,新单暂时观望。
        

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