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研究报告:广发期货-期权日报-180417

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-17 10:43:02
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,393 KB 分享者: yyc****56 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        豆粕:
        CBOT  美豆07  收跌0.91%至1042.6  美分。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据道琼斯4  月16  日消息,USDA  周一公布数据显示,截至4  月12  日当周,美国大豆出口检验量444987  吨,符合市场预估。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国内方面,沿海现货报价3180-3250  元/吨,局部跌10-30  元/吨,成交不大。  M1809  收于3178  元/吨,贴水102  元/吨。期权盘面,主力平值IV  回升至21%-23%附近。操作上,1、持有中性Delta  的卖出M1809-C-3350  和M1809-P-3350  跨式期权组合。2、上周五背靠3200  建立的期货多头昨夜已触发止损线3180,新仓观望。
        白糖:
        ICE  原糖07  收于12.15  美分。国内方面,广西新糖报价5700-5820元/吨;其他地区普跌10-40  元/吨;现货继续回落,市场供应相对充足,预计郑糖短期弱势运行。SR809  收于5465  元/吨,贴水315  元/吨。期权盘面,主力平值IV  小幅升至10%-11%附近,仍处于较低水平,操作上,空仓观望。
        50ETF:
        50ETF  收跌于2.664。全天震荡放量下行,空头氛围浓厚。
        宏观方面,中国将公布一季度GDP、3  月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资数据。Wind  统计近一个月24  家机构对2018  年一季度GDP  增速预测平均值为6.8%。
        板块个股,军工医疗防御性再度启动;市场风险情绪上升,山东黄金一枝独秀,可继续持有。
        资金方面,央行重启逆回购操作,周一进行800  亿7  天、700  亿14天逆回购操作,其中14  天逆回购操作利率上调5  个基点,当日净投放1300  亿;此外周一还有800  亿国库现金定存到期。Shibor  多数下跌,短端品种转为上涨。
        期权盘面,主力平值IV  维持23%-24%附近。操作上,持有2.70  建立的50ETF  多头及50ETF  购4  月2.90  空头的备兑看涨期权组合头寸,止损点位2.65。
        

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