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研究报告:中信期货-商品期权量化日报:豆粕认沽隐波率相对偏低,白糖隐波率震荡走高-180417

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-17 11:31:13
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘宾,王建伟
研报出处: 中信期货 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,177 KB 分享者: 黄****谋 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容摘要
        豆粕:  
        1、行情回顾  
        04月16日,豆粕期权成交量为59722手,较前一日减少21884手,,其中主力1809期权合约系列成交量减少16528手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持仓量为287266手,较前一日增加3874手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主力合约持仓量PCR为1.03,较前一日小幅上升,成交量PCR为0.56,较前一日有所上升,从期权指标的角度来看,市场情绪较为稳定。  
        波动率方面,主力1809期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均小幅上升。次主力1901期权合约系列认购、认沽期权隐含波动率均有所上升。主力1809期权合约系列认购期权隐含波动率收于23.13%,认沽期权隐含波动率收于21.03%。  认沽期权隐波率相较认购来说偏低。  
        从目前的情况来看,主力1809期权合约系列隐含波动率维持震荡,略低于标的物历史波动率,按照历史波动率与隐含波动率之间的关系,未来隐含波动率预期维持震荡。  

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