报告摘要:
上周市场行情回顾
螺纹钢期货主力合约收于3452 元/吨,周涨幅4.04%;橡胶期货主力合约收于11505元/吨,周涨幅1.46%;铁矿石期货主力合约收于453.5 元/吨,周涨幅3.42%;沪铜期货主力合约收于50520 元/吨,周涨幅0.48%;棕榈油期货主力合约收于5058元/吨,周跌幅1.67%;白糖期货主力合约收于5527 元/吨,周跌幅0.41%;豆粕期货主力合约收于3229 元/吨,周涨幅0.19%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
日均成交量方面,沪铜有所下降,其余商品期货较前一周有所上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
持仓量方面,沪铜、沪铜有所下降,其余商品期货较前一周有所上升。
日内趋势策略
Dual Thrust 策略:上周在橡胶期货开空仓,净值亏损0.44%。2017 年初至今,累计收益38.68%,夏普比率0.89。
R-Breaker 策略:上周在橡胶期货未开仓。2017 年初至今,累计收益8.06%,夏普比率0.10。
日间趋势策略
双均线交叉策略:上周在铁矿石、白糖上看空,比建仓时分别收益19.62%、33.37%,在沪铜上由空仓转为多仓,比建仓时分别收益0.63%、0.11%,其余商品期货未开仓。2017 年初至今,策略在螺纹钢上累计收益29.97%,夏普率0.27;在橡胶上累计收益38.46%,夏普率0.44;在铁矿石上累计亏损10.08%,夏普率-0.10;在沪铜上累计收益5.36%,夏普率0.21;在棕榈油上累计亏损8.24%,夏普率-0.13;在白糖上累计收益37.12%,夏普率0.47。
布林带通道策略:上周在螺纹钢上开空仓,相比建仓时亏损13.94%;在铁矿石上未开仓。2017 年初至今,策略在螺纹钢上累计亏损14.76%,夏普率-0.18;在铁矿石上累计亏损8.18%,夏普率-0.12。
MACD 策略:上周在豆粕期货上由空仓转为多仓,相比建仓时分别收益-22.90%、8.64%、-3.82%;2017 年初至今,累计亏损5.12%,夏普比率-0.07。
风险提示
回测基于历史数据,不代表未来表现。