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研究报告:民生证券-期货量化策略跟踪:日内小幅回撤,日间持续调整-180416

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-20 10:48:06
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐玉宁
研报出处: 民生证券 研报页数: 37 页 推荐评级:
研报大小: 2,067 KB 分享者: shh****ly 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        报告摘要:
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3452  元/吨,周涨幅4.04%;橡胶期货主力合约收于11505元/吨,周涨幅1.46%;铁矿石期货主力合约收于453.5  元/吨,周涨幅3.42%;沪铜期货主力合约收于50520  元/吨,周涨幅0.48%;棕榈油期货主力合约收于5058元/吨,周跌幅1.67%;白糖期货主力合约收于5527  元/吨,周跌幅0.41%;豆粕期货主力合约收于3229  元/吨,周涨幅0.19%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        日均成交量方面,沪铜有所下降,其余商品期货较前一周有所上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        持仓量方面,沪铜、沪铜有所下降,其余商品期货较前一周有所上升。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略:上周在橡胶期货开空仓,净值亏损0.44%。2017  年初至今,累计收益38.68%,夏普比率0.89。
        R-Breaker  策略:上周在橡胶期货未开仓。2017  年初至今,累计收益8.06%,夏普比率0.10。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略:上周在铁矿石、白糖上看空,比建仓时分别收益19.62%、33.37%,在沪铜上由空仓转为多仓,比建仓时分别收益0.63%、0.11%,其余商品期货未开仓。2017  年初至今,策略在螺纹钢上累计收益29.97%,夏普率0.27;在橡胶上累计收益38.46%,夏普率0.44;在铁矿石上累计亏损10.08%,夏普率-0.10;在沪铜上累计收益5.36%,夏普率0.21;在棕榈油上累计亏损8.24%,夏普率-0.13;在白糖上累计收益37.12%,夏普率0.47。
        布林带通道策略:上周在螺纹钢上开空仓,相比建仓时亏损13.94%;在铁矿石上未开仓。2017  年初至今,策略在螺纹钢上累计亏损14.76%,夏普率-0.18;在铁矿石上累计亏损8.18%,夏普率-0.12。
        MACD  策略:上周在豆粕期货上由空仓转为多仓,相比建仓时分别收益-22.90%、8.64%、-3.82%;2017  年初至今,累计亏损5.12%,夏普比率-0.07。
        风险提示
        回测基于历史数据,不代表未来表现。
        

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