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研究报告:光大证券-量化择时日报:大盘延续回调趋势,市场情绪仍偏谨慎-180415

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-21 16:26:01
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然
研报出处: 光大证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 1,156 KB 分享者: WYY****48 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        择时日观点:宽基指数继续延续回调趋势,市场情绪亦下滑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期权期货共振择时模型看多上证50指数,但指标状态较为谨慎。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)RSRS日频策略对各指数择时观点也依然皆较为悲观,但高频信号观点较乐观,值得投资者注意。
        市场运行情况:今日(4月13日)市场整体延续昨日下跌行情,跌幅有所收缩。各个宽基指数高开低走,一路震荡下行,上证50、沪深300和上证综指分别下跌0.85  %、0.71%和0.66%;中证500与创业板指同样早盘高开,盘中振幅较大,最终分别下跌0.40%和0.13%。行业指数有所回升,计算机、煤炭及国防军工等行业反弹明显,但涨幅仍未突破1%;而国务院要求加快创新药进口上市,医药行业今日垫底。热门概念板块中,电子政务指数、小程序指数表现相对突出,海南岛相关概念指数今日深度回调。资金方面,沪港通中沪股通资金净流入9.46亿元,港股通资金净流出8.45亿元;而深港通中深股通资金净流入13.56亿元,港股通资金净流入1.21亿元。
        RSRS量化择时:目前RSRS择时策略对上证综指、沪深300观点、中证500以及创业板指数的观点均偏谨慎。今日(4月13日)RSRS策略跟踪的各宽基指数中,上证综指和创业板指指标值均小幅上升,而沪深300与中证500指数指标值有所下降,持仓情况暂无变化。目前市场大小盘风格尚不明显,但从各指数指标值的相对大小来看,我们预计大盘风格会逐渐占上风。今日高频信号中,持仓状态部分变化不大,各指标值与前一日相比涨跌不一,高频指标有所回暖,短期情绪中性偏乐观。总体而言,我们对市场整体观点依然较为谨慎。。
        市场情绪指数:今日(4月13日)市场情绪综合指数值38,指标值相比昨日小幅回落,预期市场呈现较为中性的情绪。细分指标中,大部分指标都有所下滑,普通投资者中,各个指标均有下滑,交易活跃度继续下降。市场运行类指标全线亦下降,其中上涨家数占比显著降低。杠杆交易者情绪更加谨慎,股指溢价率继续小幅下滑,同时期权PCR指标继续大幅上升,表明期权期货市场交易者对后市乐观态度仍较谨慎。融资余额增速指标基本无变化。结合综合指标看来,市场整体情绪的趋势仍属于中性偏谨慎状态。
        期权期货共振择时:今日(4月13日)期权期货择时体系维持前序信号,看多上证50指数。单指标上,目前期权择时体系保持看多信号,成交量PCR分位数骤升,指标状态谨慎;股指期货择时体系保持看多信号,单指标转弱,指标状态谨慎。
        风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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