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研究报告:兴证期货-50ETF期权日报-180425

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-26 14:27:41
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘文波,崔诗笛,鲍雪烨
研报出处: 兴证期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 970 KB 分享者: c****j 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容提要
        行情回顾
        要闻公告:
        中央政治局会议要求推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        证监会:推动制定私募投资基金管理暂行条例。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        央行4月24日进行300亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放300亿元。
        2018年4月到期的50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日为2018年4月25日,届时期权合约将到期并行权。
        期现市场:
        4月24日,受中央政治局会议释放的利好消息影响,A股高开高走。在上证50引领下,市场普涨格局尽显。50ETF一路上扬,开于2.663,最高上探2.732,盘末收于2.718,涨0.06,涨幅为2.26%,成交额增加至28.06亿。股指期货IH合约随标的股指全线收涨,各合约基差修复,主力合约回升至升水状态,市场情绪有所提振。
        期权市场:
        4月24日,50ETF震荡翻红,50ETF期权合约成交量放大而持仓量缩减。50ETF期权成交量为1,435,469  手,较前一交易日增360,586  手,总持仓量为1,569,490  手,减38,027  手。各合约持仓量PCR涨跌不一,主力4月合约系列临近到期,近日操作以移仓换月为主。5日历史滚动波动率回升。临近到期的当月合约购沽隐波进一步上调,次月认购隐波涨跌不一而认沽隐波上升,市场操作谨慎。
        后市展望及策略建议
        4月24日沪指大涨1.99%收复3100点,上证50持续发力,涨2.17%。股指暴力拉升,阶段性底部或出现。但美中不足的是量能虽有放大,存量博弈格局依旧,该日上涨暂且可当作超跌反弹,后市宜谨慎看多。大盘上方压力较大,且临近五一小长假,市场近期不确定性因素较多,宜轻仓观望,静待市场盘整企稳。仅供参考。
        

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