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研究报告:中信期货-(股指)数据周报:股指期货相关数据跟踪-180518

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-05-21 11:43:30
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 张革,姜沁,方晨
研报出处: 中信期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 730 KB 分享者: hao****ju 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指期货:展期价差及合约跟踪
        对于空头展期,统计期内最优展期合约为IF1812,  年化展期均存在损失,展期成本在3.85%至4.59%之间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        对于空头展期,统计期内最优展期合约为IH1812,年化展期均为损失,展期成本在1.92%至2.3%之间。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        对于空头展期,统计期内最优展期合约为IC1812  合约,年化展期均存在损失,展期成本在6.79%至7.42%之间。
        对于空头套保而言,截至本周四,IF01、IF02、IF03基差均为负,其中IF01基差变动带来的年化损失为7.22%。

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