扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益0.34%-180521

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-05-22 16:12:29
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,吴子昱,邹璐
研报出处: 国信证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 607 KB 分享者: lin****ghu 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现:跑赢市场0.34%
        本周(截止到2018  年5  月18  日)组合获得超额收益0.34%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为1.13%,沪深300  指数涨幅为0.78%。组合的超额收益为0.34%,日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为:-0.33%、0.36%、0.03%、0.38%、-0.13%。
        本期模拟组合绝对收益为6.11%,超额收益为2.13%
        截止至2018  年5  月18  日收盘,模拟组合总体收益为6.11%,跟踪标的指数沪深300  收益为3.89%,超额收益为2.13%。如图3  所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2018  年5  月18  日模拟组合在最近十二个月获取9.81%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、2.36%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从(2009  年1  月7  日)第一期到最新一期(2018  年5  月18  日)共进行了114次换仓。组合累计获得了628.37%,沪深300  指数同期累计收益率为207.28%,组合超额收益为303.14%。组合其日胜率62.49%、月胜率80.53%,季度胜率92.1%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com